Identifying shocks in structural VAR models via heteroskedasticity: a Bayesian approach ; (Working paper series / Eesti Pank ; 8/2015)

Laadi alla

Alla laetud 2012 korda

Kättesaadav autoriseeritud töökohal Eesti Rahvusraamatukogus, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogus, Tartu Ülikooli Raamatukogus ja Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus

Kättesaadav Eesti Rahvusraamatukogu sisevõrgus

Kättesaadav välisvõrgus

PDF

Laadi alla

wp08_2015-1.pdf (711 KB)

Identifying shocks in structural VAR models via heteroskedasticity: a Bayesian approach ; (Working paper series / Eesti Pank ; 8/2015)

Dmitry Kulikov, Aleksei Netšunajev, Eesti Pank

tehnilised andmed

Kirjastaja:: Eesti Pank
Ilmumisaeg:: 2015
Keel:: inglise
Deposiitor:: Eesti Rahvusraamatukogu
Kasutusmärge:: http://www.eestipank.ee/sites/eestipank.ee/files/publication/en/WorkingPapers/2015/wp08_2015.pdf

Laad:: jätkväljaanne

: Autoriõigusega kaitstud
ESTER: b45393618
ISBN: 978-9949-493-70-8 (pdf)

Püsilink: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:270992

Laadi alla

Laadi alla

Identifying shocks in structural VAR models via heteroskedasticity: a Bayesian approach ; (Working paper series / Eesti Pank ; 8/2015)

tehnilised andmed

Märksõnad

VAATA VEEL

Kuulub sarja

Laadi alla

Laadi alla

Identifying shocks in structural VAR models via heteroskedasticity: a Bayesian approach ; (Working paper series / Eesti Pank ; 8/2015)

tehnilised andmed

Märksõnad

VAATA VEEL